▲ KB증권이 옛 현대증권과 합병하기 전에 현대증권에서 리스크 관리 문제가 금융감독원에게 적발되면서 '기관주의'와 '임직원 주의및 견책제재'를 받았다.   사진=홈페이지

/중앙뉴스/이형근 기자/ KB증권이 ELS(주가연계증권) 등 파생상품 손실을 재무제표에 즉시 반영하지 않고 리스크 관리를 소홀히 한 사실이 금융감독당국에 적발돼 제재를 받았다. 18일 금융감독원은 제재공시를 통해 이 사실을 공시했다. 이번 징계수위는 ‘기관주의’와 ‘임직원 주의·견책 제재’이다.

이번 견책 조치는 합병전 현대증권에서 발생한 건이다. 현재 KB증권과 합병한 옛 현대증권은 지난 2014년 1월부터 작년 8월말까지 파생결합증권 리스크 한도를 779회에 걸쳐 민감도·손실 등의 리스크 한도를 초과했다. 하지만 당시 현대증권은 적절한 조치를 하지 않았다. 

증권사들은 경영건전성 유지를 목적으로 각 부서 및 거래, 상품마다 리스크 한도를 설정해 운영하고 있다. 옛 현대증권은 이번 적발 외에도 2014년 8월부터 약 4개월 동안 파생결합증권의 자체 헤지 운용 잔고가 한도를 초과했지만 이 사실을 리스크 관련 부서에 통보하지 않고 방치했다. 

이어 지난 2015년 10월 ELS손실 (투입변수 중 금리 및 배당 관련 평가손실) 발생을 알면서도 그 해 사업보고서에 반영하지 않았다. 이 때문에 금리 손실은 18개월에 나눠 반영하고 배당 손실은 아예 반영하지 않다가 지난해 반기 재무 제표에 뒤늦게 반영했다. 

이 사항은 자본시장법상 경영 건전성 기준에 해당하는 제31조 1항과 35조 1항 금융투자업규정 (위험관리체계) 등을 위반한 행위이다. 이 밖에 현대증권은 해당 기간 중 장외파생계약(OTC Swap)을 포함한 자체헤지 운용잔고가 자체헤지 운용한도(해외지수형)를 초과한 사실을 인지했으나 이를 관련 부서에 통보하지 않았다.

이와 함께 자체헤지 운용한도 초과 상태가 이어졌음에도, 한도초과 상태에 관한 모니터링 및 통제를 적절하게 하지 않았다고 금감원은 설명했다. 금감원은 “ELS 등 파생결합증권은 헤지운용 손실의 위험과 함께 투자자들의 손실가능성도 큰 만큼 업계가 리스크 관리에 각별히 주의해야 한다”고 지적했다. 

/중앙뉴스/news@ejanews.co.kr/